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有关于股票量化因子方面的认识常见的技术指标参考量化投资、量化股票学习

laughing168 2022年02月18日 129 0

原标题:对股票量化因素有所了解,常用技术指标指量化投资和量化股票学习。

前言:对于正在接触股票投资的朋友来说,不需要了解很深的专业知识,一些基本的盘口,股票的基本知识。这里的分享和编排太专业了,懒得看的建议跳过~

移动平均线,简称m a,MA是一种技术指标,通过统计分析将一定时期内的证券价格(指数)进行平均,并将不同时间的平均值连接起来,形成一个MA,用于观察证券价格的变化趋势。

移动平均线是由美国著名投资专家约瑟夫·E·格兰维尔(Grampy,又译格兰维尔)在20世纪中叶提出的。五、v的理论,lai20218888均线是当今应用最广泛的技术指标之一,帮助交易者确认当前的趋势,判断将要出现的趋势,发现过快增长即将反转的趋势。

当日股票收益=(第一天收盘价,I1当天收盘价),第一天收盘价× 100%

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i1-10日股票涨幅=(第I天收盘价,第I天收盘价),第I天收盘价× 100%

i1-10日股票涨幅=(第I天收盘价,第I天收盘价),第I天收盘价× 100%

(1)ADR值在0.5和1.5之间意味着ADR在正常范围内。当ADR处于正常区域时,说明多空双方势均力敌,市场的走势波动不大,相对稳定,所以股市的大趋势属于盘整行情。这个区域是ADR值经常出现的地方。

(2)当ADR值在0.3-0.5或1.5-2之间时,ADR处于异常区域。

当ADR处于1.5-2的异常区间时,说明多头占优,市场开始一路上涨,股市的大趋势是一种牛市;

当ADR处于0.3-0.5的异常区间时,说明做空力量占优,大盘开始一路下跌,股市的大趋势属于做空行情。这两个区域是ADR值相对较少的区域。

(3)当ADR值低于0.3或高于2时,ADR处于非常异常的区域。当ADR处于非常异常的区域时,主要是突然的利多和利空消息导致股市暴跌。这个时候股市的大趋势属于一种大空头或者大行情。

(1)当ADR值小于0.5时,说明经过长期下跌后,已经出现超跌现象,很多股价可能会止跌企稳,会出现一轮反弹,投资者可以买入少量超跌股进行短期反弹。

(2)当ADR值大于1.5时,说明经过长期上涨后,大趋势已经超买,很多股票价格可能已经过度上涨,会出现比较大的下跌趋势。投资者应及时卖出股票或观望。

(3)当ADR值在0.5-1.5之间时,说明大趋势基本处于盘整行情,没有特别的超买超卖现象。这时候,投资者对股市的判断就更重要了。

(4)当ADR值低于0.3时,说明大趋势处于大空头行情的末期,市场已经出现了严重的超跌现象,很多股票的价格已经下跌。此时投资者可以分批逢低吸纳股票,当处于中长线以上时,说明大趋势处于大多头行情的末期,市场已经出现了严重的超买现象,很多股票的价格涨幅过大,将面临比较大的下跌趋势。这个时候,投资人。

相对强弱指数(RSI)是通过比较一段时间内的平均收盘涨幅和平均收盘跌幅来分析市场买入的意图和力度,从而做出未来的市场走势。

相对强弱指数(RSI)是通过比较一段时间内的平均收盘涨幅和平均收盘跌幅来分析市场买入的意图和力度,从而做出未来的市场走势。

(1)受计算公式的限制,无论价格如何变化,强弱指标的值都在0到100之间。

(2)强指数或弱指数高于50表示市场强,低于50表示市场弱。

(3)实力指数大多在70-30之间波动。6日指数升至80时,表明股市已经超买。如果继续上涨并超过90,说明已经到了严重超买的警戒区,股价已经形成头部,短期内很可能反转。

(4)当6日力量指数跌至20时,表明股市超卖。如果继续跌破10,说明已经到了严重超卖区,股价很可能有机会止跌回升。

在牛市中,通常如果蓝筹股的实力指数为80,则超买;如果是30,就是超卖;至于二三线,超卖。但我们不能根据上述数值硬性判定蓝筹股或二三线股票是超买还是超卖,主要是因为有些股票有自己的超买/超卖水平,即股价反复的股票通常超买值较高(90至95),超买值较低(10至15)。业绩稳定的股票,超买值较低(65至70),超卖值较高(35至40)。所以,我们在买入/卖出一只股票之前,首先要搞清楚它的超买/超卖水平。至于衡量一只股票的超买/超卖水平,可以参考该股票过去12个月的强弱指标记录。

(6)超买超卖区间的确定还取决于两个因素。首先是市场的特点。一般来说,大起大落的稳定行情可以规定70%以上超买,30%以下超卖。变化剧烈的行情可以规定80%以上超买,20%以下超卖。第二个是用于计算RSI的时间参数。比如9天RSI,可以指定80%以上超买,20%以下超卖。对于24天RSI,可以规定70%以上超买,30%以下超卖。需要注意的是,超买或超卖本身并不构成进场信号。有时候市场变化太快,RSI会很快超出正常范围。此时,RSI的超买或超卖往往失去了作为进出市场预警信号的作用。比如牛市初期,RSI往往快速进入80以上区域,并在此区域停留较长时间,但这并不意味着上涨行情就此结束。反而是强势的表现。只有在牛市或熊市中,超买才是进场的可靠信号。正因如此,一旦RSI进入异常区域,一般不宜采取交易动作。最好是在价格本身也发出转向信号的时候交易。这样就可以避免类似上面提到的RSI进入超买区却没有马上回到正常区的“陷阱”。很多情况下,好的买卖信号是RSI进入超买超卖区域,然后越过超买或超卖边界,回到正常区域。不过还是要从价格上得到确认,才能采取实际行动。这种确认可以是:

(7)强弱指标在与股价或指数进行比较时,往往具有先显示未来市场走势的特点,即股价或指数不涨但强弱指标先涨,股价或指数不跌但强弱指标先跌,其特点在股价的波峰和波谷最为明显。

(8)当强弱指标上升,股价反而下跌,或者强弱指标下降,股价反而上涨,这种情况叫做“背离”。当RSI在70到80以上时,价格破顶但RSI破不了顶,形成“顶回”,而当RSI在30到20以下时,价格破底但RSI破不了底,形成“底回”。这种强弱指标与股价变化的背离,通常被认为是市场即将发生大反转的信号。

就像超买超卖一样,逆势而行并不构成实际的卖出信号,只是说明市场处于弱势。只有在价格本身确认了变化之后,才应该做出实际的投资决定。虽然确认过程会导致投资者在市场确实反转时损失部分利润,但它可以避免投资者在市场后来没有反转时可能过早卖出的错误决策。相对来说,这种失误会给投资者造成更大的损失,因为有时候市场会暂时失去动力,然后重新获得动力,而这个时候价格不会大规模变动。

乖离率,简称Y值,是由移动平均线原理衍生出来的技术指标。其作用主要是计算股价在波动过程中偏离移动平均线的程度,从而得出剧烈波动时股价因偏离移动平均线趋势而可能出现的回撤或反弹,以及股价在正常波动范围内运动以继续其原有趋势的可信度。

背离的市场衡量原理是基于这样一个原理:如果股价偏离均线太远,无论股价是在均线之上还是之下,都有可能趋向于均线。背离率表示股价背离趋势指数的百分比。

离差率分为正离差和负离差。当股价在均线之上时,其乖离率为正,反之为负。随着股价走势的强弱和涨跌,好离率在0点上下反复穿梭,其数值对未来走势有一定的市场衡量作用。一般来说,当正起飞率上升到一定比例时,意味着多头短期获利回吐的可能性较大,表现出卖出信号;当负的乘离比下降到一定百分比时,说明空头回补的可能性较大,显示买入信号。目前,起飞率的高低是正确的买点还是卖点并没有统一的原则,用户可以通过借鉴经验,从对市场强弱的判断中得出综合的结论。一般来说,在大势上涨的市场中,万一出现负的倍增/离场率,可以用更低的价格买入,因为进场风险小;在大趋势的下跌趋势中,万一出现背离,可以等待高价上涨,脱手持股。

离差率的值可以直接用来研究股票价格的超买超卖现象,判断买卖股票的时机。由于乖离率的周期参数不同,判断行情的标准也会有所变化,但一般方法基本相似。以5号和10号的出发率为例,具体方法如下:

1.一般来说,在弱市中,股价的5日乖离率在-5以上,说明股价的超卖现象出现,可以考虑开始买入股票;当股价的5日乖离率达到5以上时,说明股价出现超买现象,可以考虑卖出股票。

2.在强势市场中,股价的5日乖离率达到-10或以上,意味着股价超卖,这是短期的或以上,意味着股价超买,这是短期的,结合我国沪深股市的实际,在一些大涨大跌的时候,对于综合指数来说,10日的乖离率大于10或以上,说明股价指数已经超买,可以逢高卖出股票。当10日的乖离率小于个股时,当10日的乖离率大于15以上时,是短线买入机会。

在大多数股市分析软件中,偏向指数的构成主要由三条不同时期(一般为短、中、长)的偏向曲线组成。偏倚指数的判断主要集中在短、中、长三条曲线的移动和相交。以日偏差指数为例,具体分析过程如下:

1.当短、中、长偏向曲线绘制完成,并在一定的窄幅内上下移动时,表明股价处于盘整格局,投资者应观望。

2.当短期偏向曲线在底部开始向上突破长期偏向曲线时,表明股价的弱势盘整格局可能被打破,短期内股价将上移。投资者可以考虑少量长期,当短期偏向曲线向上突破长期偏向曲线并快速向上移动,同时中期偏向曲线也向上突破长期偏向曲线,说明股价中长期上涨已经开始,投资者可以加大买入股票的力度。

4.当短期、中期、长期的偏向曲线开始摆脱前期的窄幅盘整区间,同时快速上移时,说明股价已经进入短期的强势拉升行情,投资者应坚定持股待涨。

5.当短期偏向曲线经过一段时间的快速上行后开始在高位掉头向下时,说明股价短期上涨过快,短期调整将开始。投资者可以在高位短期掉头向下。当中期偏向曲线也开始高位掉头向下时,意味着股价短期上涨可能结束。当长期偏向曲线也在高位开始掉头向下时,意味着股价的中短期上涨已经结束,所有投资者应该清仓离场。

8.当中长期偏向曲线同时从高位向下移动时,说明股价下行趋势已经形成,投资者应坚定观望。

在任何一个股市分析软件中,我们都可以设置一条偏差曲线作为主要的研究曲线和其他的偏差曲线,这样我们也可以利用这条曲线的形状来分析和判断市场。以12天偏向指数为例,具体分析如下:

1.偏差曲线的形态:各种形态的偏差曲线也是判断市场走势,决定买卖时机的一种分析方法。

(1)当偏差曲线在高位形成M头或三重顶等顶部反转形态时,可能预示股价由强转弱,股价即将暴跌,应及时卖出该股。如果股价的曲线也有同样的形态,则更能得到证实,其下跌可以用M头或三重顶的形态理论来判断。

(2)当偏向曲线底部在低位反转时,如W底或三重底底,可能预示股价由弱转强,股价即将向上反弹,可逢低吸纳少量股票。如果股价曲线出现同样的形态,可以确认其涨幅可以用W底或三重底形态理论来判断。

2.偏差曲线和股价运行曲线)当股价曲线和偏差曲线从低位同步上升时,表明股价短期内有望触底或继续上涨。此时,投资者可以逢低买入或持股。

(2)当绘制偏向曲线,股价突破短期均线压力时,表明股价短期内将强势上涨,投资者应及时买入股票。

(3)当股价曲线和偏差曲线同时从高位下跌时,意味着股价短期内将形成头部或继续下跌。此时,投资者应逢高卖出股票或观望。

(4)当绘制偏向曲线,股价跌破中长期均线的支撑时,表明股价的中长期下跌已经开始,投资者应及时离场观望。

(5)当偏差曲线从高位开始向下回落,形成一个峰低于另一个峰的趋势,而股价曲线仍在缓慢上升,形成一个峰高于另一个峰的趋势时,可能意味着股价趋势出现了“顶背离”现象。

(6)当偏差曲线开始由低到高上升,形成底部高于底部的趋势,而股价曲线仍在缓慢下降,形成底部低于底部的趋势时,可能意味着股价走势出现了“底部背离”现象。

RSV=当日收盘价-9天最低收盘价-9天最高收盘价-9天最低收盘价× 100

RSV=当日收盘价-9天最低收盘价-9天最高收盘价-9天最低收盘价× 100

RSV是英文raw stock value的缩写,中文意思是不成熟的随机值。是股票里的概念。RSV指数主要用于分析市场是超买还是超卖:RSV高于80%时,市场超买,市场即将见顶,要考虑;当RSV低于20%时,市场超卖,市场即将触底。这个时候可以考虑加仓。

英文全称是:On Balance Volume,由美国投资分析师乔·格兰维尔(Joe Granville)创立。该指标通过统计成交量变化趋势来推测股价走势。OBV以“n”为波动单位,许多“n”个波组成了OBV的图形。对于比对方高的“n”个波浪,称为“涨潮”,对于涨潮中的落体和落体,称为“落体场”。能量潮就是把交易量量化,做成趋势线。有了股价的趋势线,就可以从价格变化和成交量增减的关系来猜测市场氛围。

由于OBV的计算方法过于简单化,很容易受到偶然因素的影响。为了提高OBV的精度,可以用净多空比法进行修正。

净多空比=(收盘价-最低价)-(最高收盘价)(最高价-最低价)×V

净多空比=(收盘价-最低价)-(最高收盘价)(最高价-最低价)×V

2.股价下跌时,OBV线上涨,说明买盘强劲,逢低接手强势股,股价可能止跌回升。

5.当OBV线从正的累计数转为负数时,这是一个下降趋势,应该卖出持有的股票。相反,当OBV线从负累计数变为正数时,你应该买入股票。

6.OBV线最大的用处在于观察股市盘整后何时脱离大盘,以及突破后的未来走势。OBV线的变化方向是一个重要的参考指标,其具体数值没有实际意义。

7.OBV线对双顶第二个峰的确定有一个比较标准的显示。当股价从双顶的第一个峰开始下跌,再次上涨时,如果OBV线能够与股价的走势同步上涨,并且量价匹配,那么牛市是可持续的,会出现更高的峰值。反之,当股价再次上涨时,OBV线未能同步配合,反而出现下跌,可能形成第二个高峰,完成双顶形态,导致股价反转下跌。

总结:其实任何一个炒股的人,通常都会通过各种渠道,通过微公机器人对股票的知识进行量化和学习,一般的认知就足够了。这篇论文理论研究太多,有兴趣可以参考一下。其余的可以忽略。任何一个经历过一段时间交易的人都会有一些知识,对于理解股票来说其实已经足够了。

目前正在使用量化工具自动交易股票,省略了标记选股分析和人工委托交易的环节,按照内置程序语言的策略进行全自动量化交易。这篇文章没有提到,相比之下,量化炒股让股票投资变得轻松简单,因为个人的分析和学习精力是有限的,而电脑是无限的,深度学习和自我调节的能力是非常强大的。我会更新一些相关的认知,为后面感兴趣的人提供参考和理解。

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文章来源:laughing168

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