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python量化炒股(python量化炒股 豆瓣)

laughing168 2022年02月05日 145 0

正在炒股的朋友应该都知道龙虎榜的数据。龙虎榜的数据是沪深两市股票涨跌、换手率、幅度等排名靠前的股票。每天都是。我们也可以看到龙虎榜的股票哪个证券营业部成交量比较大。

从这些数据中,我们可以帮助我们分析股票走势。比如一只表现平平的股票,如果有一天突然出现在换手率龙虎榜上,股票发生了变化,那么未来应该会有一波行情,所以我们可以把这只股票纳入选股参考。

此外,我们收集历史龙虎榜中证券营业部的净买入和净卖出席位,并对这些数据进行分析,形成证券营业部的跟踪策略。比如龙虎榜净多头排名中出现一个销售部门后,接下来几天股票就会出现,我们可以跟踪销售部门,跟着做适当的操作。

龙榜的数据有很多用途。这里就不深究了,以后再研究。今天我们来看看如何获取每日龙虎榜的详细数据,获取龙虎榜的数据之一。

先来看看进入龙虎榜的数据。

在上海和深圳证券交易所,符合下列条件之一的股票是可以接受的:

日涨价偏离值7%日换手率达到20%日涨价幅度达到15%连续三个交易日,涨价总偏离值达到20%

上述四个条件中,各条件排名前三,深市分别以主板、中小板、创业板排名前三。

接下来,让我们仔细看看如何使用python和tushare包来获取这些数据。

导入python依赖项

安装python后,我们需要安装三个依赖项:tushare、pandas、sqlalchemy。

安装后导入以下软件包:

从sqlalchemy . ext . declarative import declarative _ base 从sqlalchemy导入Column、Integer、String、Numeric 从sqlalchemy获取数据。ORM import sessionmaker 从sqlalchemy import create _ engine 导入tushare作为tstushare。

首先,我们使用tushare获取数据。tushare提供了获取龙虎榜的数据。接口调用需要指定日期。这里,我们拆解一下2020年3月25日的数据。我们调用接口并返回打印出来的数据字段:

data = ts . top _ list(& # 39;2020-03-24') 打印(数据)

返回的数据如下:

  

龙列表数据详细信息

返回的字段及其含义如下:

代码:代码

姓名:姓名

p:一天的涨跌

金额:龙虎榜成交额(万)

购买:购买金额(万)

Bratio:购买量占总交易额的比例

销售:销售金额(万)

销售占总营业额的比例

原因:你为什么在名单上

日期:日期

下载数据并存储在mysql数据库中

在我们通过接口下载数据之后,我们希望将数据存储在mysql数据库中,并以额外存储的方式进行存储。表名是top_list。

engine = create _ engine(& # 39;MySQL://root:admin @ 127 . 0 . 0 . 1:3306/t share?charset = utf8 & # 39) data . to _ SQL(& # 39;top _ list & # 39,引擎,if _ exists = & # 39追加& # 39;)

入库后,我们打开数据库表查看数据:

  

2020年3月26日,龙虎榜数据详情

我们可以看到数据已经入库了。通过分析这些数据,我们可以看到有几种包括:

日波幅15%的前五大证券ST、*ST、S证券连续三个交易日累计收盘价格跌幅偏离值15%,日涨幅偏离值7%的前五大证券连续三个交易日累计跌幅偏离值20%...根据条件查询龙虎榜数据。

根据上面返回的字段,我们定义了一个实体类来承担返回的数据。

类TopList(Base): _ _ tablename _ _ = & # 39;top _ list & # 39 index = Column(Integer,primary _ key = True) code = Column(Integer) name = Column(String(120)) pchange = Column(String(120)) amount = Column(String(120)) sell = Column(String(120)) reason = Column(String(120)) brat

根据过滤条件查询数据,我们根据列出的原因找出我们需要的数据。我们选择上市的理由:

连续三个交易日累计跌幅偏离20%的证券

通过过滤条件查询我们需要的数据,并在控制台上打印出来。

base = declarative _ base() Session = Session maker(bind = engine) Session = Session() def prn _ obj(obj): for v in obj: print(& # 39;\ n & # 39。加入([& # 39;% s:% s& # 39;v.__dict__中项目的% item。items()])) list = session . query(TopList)。过滤器(TopList.reason = = & # 34连续三个交易日累计涨幅偏离20%的证券& # 34;).all() prn_obj(列表)

查看控制台输出,并根据我们需要的条件,输出对应的股票列表的信息:

  

条件过滤查询


以上是我们今天说的量化交易的一部分,就是获取龙虎股的榜单数据,存储在mysql数据库中进行过滤查询。

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文章来源:laughing168

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