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期权交易最大的吸引力之一是有可能在短时间内获得巨额利润。由于固有的杠杆作用，这种有利的盈亏比只能在期权下实现。对于股票，一个看涨或看跌期权代表100只股票。当期权交易价格较低时，杠杆作用会被放大。在这篇文章中，让我们首先回顾一下近年来三个值得称赞的期权交易。

在24分钟内缴获240万美元

2015年3月27日，一位匿名交易算法的拥有者通过购买价值11万美元的Altera股票的看涨期权，仅用28分钟就赚了近240万美元。该算法可以即时阅读和消化新闻标题。

这笔成功的交易发生在英特尔(股票代码INTC)正在“谈判”收购Altera(股票代码ALTR)的时候。在道琼斯通讯社报道收购传闻后约2秒钟内，该算法以36美元的执行价购买了约3158份看涨期权。每份合同的价格是0.35美元(下面的白色方框)。

当时，奥驰的股价在34美元左右。这意味着36美元的执行价期权是一种价外期权，购买价格为110，530美元。消息传出后，奥驰股份停牌，开盘后上涨28%。买入看涨期权30分钟后，奥驰的股价上涨了28%，涨幅很大。

净利润为25万美元的看跌期权

如果你在2015年8月24日交易，当时全球市场因人民币贬值暴跌10%，你会直接知道市场有多混乱。在混乱中，有巨大的机会。

一位名叫“CIS”的匿名日本短期交易者每天赚了3400万美元的巨额财富。尽管他当天赚的数百万美元大部分来自做空日经指数期货，但CIS通过向恐慌的投资者出售定价过高的看跌期权，赚了近25万美元。

日经指数期货空头平仓后，他注意到卖出期权的资金有很大溢价。为了让看跌期权有价值，日经指数必须跌破10500点(下跌40%)。CIS认为这种情况不太可能发生，非常乐意卖出25万美元的期权溢价。

在他完成交易后不久，日经指数开始反弹，波动性大幅下降。这些看跌期权最终会毫无价值地到期，CIS从卖出看跌期权中获得的钱比大多数人一生中赚的都多。

期权动态套期保值-净利润超过10亿

2015年8月24日，学者、作家和对冲基金经理纳西姆·纳西姆·塔勒布(Nassim Nassim Taleb)在市场动荡中通过购买标准普尔500指数的看跌期权赚取了超过10亿美元。

他最著名的论断是六适马市场运动，即超出正常标准差范围的资产百分比运动，其频率远远超过统计数据。据《华尔街日报》报道，2015年8月24日星期一，对冲基金Universa Investments LP在nassim taleb的盈利约为20%，部分实现了10亿美元的盈利。当时，标准普尔500指数下跌约8%，VIX恐慌指数飙升约50%。

本质上，塔勒布对冲基金的策略是继续寻找标准普尔500指数的廉价短期看跌期权并买入。像Taleb这样的对冲基金正在做的正是对冲基金正在做的事情:为合格的投资者提供一种对冲其投资组合的方法，以应对异常的市场低迷。每天10亿美元的利润也成为期权交易史上最高回报的高峰之一。

期权交易的定义

期权是一种合同，在合同到期或失效前，赋予持有人以预定价格买入或卖出一定数量基础资产的权利而非义务。期权可以像大多数其他资产类别一样，通过经纪投资账户购买。

期权之所以强大，是因为它们可以增强个人的投资组合。他们通过增加收入、保护甚至杠杆来做到这一点。根据不同的情况，通常会有适合投资者目标的期权方案。一个流行的例子是利用期权作为股票市场下跌的有效对冲，以限制下跌损失。期权也可以用来产生经常性收入。此外，期权经常被用于投机目的，比如押注股票的方向。

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文章来源：laughing168

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